light box
امتیاز 2.58 ساخت پرتفوی بهینه با استفاده از مدل تک شاخص و مدل همبستگی ثابت">

نوع فایل : word
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 15
تعداد کلمات : 2500
مجله : THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS & MANAGEMENT
انتشار : 2018
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:ساخت پرتفوی بهینه با استفاده از مدل تک شاخص و مدل همبستگی ثابت برای شاخص LQ45 در دوره ۲۰۱۳ ۲۰۱۷

چکیده

از سال ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷ افزایش حجم سهام در اندونزی اتفاق افتاده است. این ثابت می‌کند که علاقه و آگاهی مردم اندونزی برای سرمایه گذاری افزایش یافته است. بنابراین، سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندن ریسک، باید تجزیه و پرتفویها را بهینه انجام دهند. هدف از این تحقیق ایجادپرتفویهای بهینه با استفاده از مدل تک شاخص و مدل همبستگی ثابت است. برای ایجاد یک پرتفوی بهینه، محقق از داده‌های ماهانه بازده از ۲۶ سهام که به طور مداوم در LQ45 از سال ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷ لیست می‌شوند استفاده کرد. محاسبه عملکرد بهینه پرتفوی برای این که بدانیم کدام روش شکل گیری بهینه پرتفوی بهتر است انجام می‌شود. عملکرد هرپرتفوی تشکیل شده با استفاده از نسبت شارپ، نسبت ترینور و نسبت جنسن ارزیابی می‌شود. نتیجه روش مدل تک شاخص مشاهده شد که فقط ۱۰ سهام از ۲۶ سهام واجد شرایط قرار گرفتن در پرتفوی بهینه هستند. در حالی که برای مدل همبستگی ثابت از ۶ سهام تشکیل شده است. به طور خلاصه، این تحقیق نشان داد که پرتفویه ای بهینه ساخته شده با استفاده از مدل تک شاخص عملکرد بهتری نسبت به مدل همبستگی ثابت دارد. نسبت شارپ، نسبت ترینر و نسبت جنسن عملکرد مشابهی دارند.

Title: Construction of Optimal Portfolio Using Single Index Model and Constant Correlation Model for the LQ45 Index over the Period 2013 - 2017

Abstract

 The increasing of shares volume in Indonesia happened from 2013 – 2017. This proves that there is an increasing in interest and awareness of the Indonesian people on investing. Therefore, investors need to do an optimal portfolio analysis to maximize return and minimize the risk. The purpose of this research is to create an optimal portfolio using single index model and constant correlation model. To create an optimal portfolio, the researcher used monthly data of return from 26 stocks that consistently listed in LQ45 from 2013 – 2017. The calculation of optimal portfolio performance formed is done to know which method has better optimal portfolio formation. The performance of each portfolio formed is evaluated by using Sharpe ratio, Treynor ratio, and Jensen ratio. The result of single index model method observed that only 10 stocks out of 26 stocks sampled stocks are qualified to be included in optimal portfolio. While for constant correlation model consist of 6 stocks. Conclusively, the research revealed that optimal portfolio constructed by using single index model has better performance compare with constant correlation model. Sharpe ratio, Treynor ratio, and Jensen ratio are showed the same result performance.

دیدگاهها بسته است.

محصولات مشابه
شبکه بندی( تشکیل شبکه) برای تسریع سرعت نوآوری های SME
خـریـد محـصـول
مسابقات ایده داخلی: ادراکات محیط کار و نقش تعدیل کننده فاصله قدرت
خـریـد محـصـول
کمانش دینامیک مخازن فولادی مهار شده تحت بارگذاری زلزله
خـریـد محـصـول
شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری نوآوری در خدمات و نوآوری در تولید
خـریـد محـصـول
رفتار کارآفرینانه و ایجاد سرمایه گذاری جدید: چشم انداز روانکاوی
خـریـد محـصـول
آیا اقتصاد مشارکتی موجب توسعه پایدار اقتصادی و كارآیی انرژی می شود؟
خـریـد محـصـول
مطالعه تطبیقی قوانین API650-2008 با تجزیه تحلیل FEM به منظور سنجش
خـریـد محـصـول
ارتباط خدمات مشاوره ای کارمندان و عملکرد سازمان های غیردولتی در کنیا
خـریـد محـصـول
الگوریتم جست و جوی کلاغ پیشرفته برای خوشه بندی داده‌ها
خـریـد محـصـول
بهینه ساز جستجوی گروهی: الگوریتمی بهینه سازی فرا-ابتکاری الهام گرفته از طبیعت با نتایج
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

در اولین مرحله از شروع یک تحقیق جدید نیاز است منابع مختلفی جستجو شود تا جدید بودن ایده مورد بررسی قرار گیرد. یکی از بهترین منابع جهت جستجو، لیست اختراع های ثبت شده است. پایگاه های جستجوی پتنت به محقق کمک میکند پیشینه تحقیق خود را مورد بررسی قرار دهد تا مطمئن شود کار تکراری انجام نمیدهد. لیست اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات ایران دارای طبقه بندی های متفاوتی است. در طبقه بندی بین المللی B که شامل اختراعات حوزه نیاز ها بشری شامل عملیات اجرایی، حمل و نقل شامل: کشتیرانی، ترابری و دیگر موارد را میتوانید در پایگاه جستجوی دارایی های فکری دارکوب مشاهده کنید.

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

 
برو بالا