light box
امتیاز 2.87 مدیریت خطر(ریسک) و مشتقات مالی : مقاله مروری">

نوع فایل : word
تعداد صفحات : 12
تعداد کلمات : 3900
مجله : North American Journal of Economics and Finance
انتشار : 2012
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:مدیریت خطر(ریسک) و مشتقات مالی : مقاله مروری

 چکیده

به منظور مدیریت مال بورس مناسب مدیریت خطر از اهمیت بسیاری برخورد دار است.یکی از سریع ترین زمینه های رشد در  امور مالی تجربی توسعه مشتقات مالی می باشد. هدف  این مقاله با ارائه مدیریت خطر و مشتقات مالی برجسته کردن برخی زمینه هایی است که در آن  روش های مالی، اقتصاد سنجی، اقتصاد سنجی مالی و تجربی نقش بسیار مهمی در  تجزیه تحلیل مدیریت خطر با تاکید بر مشتقات مالی به خصوص همبستگی های شرطی و محرک های خاص بین سود حاصل از شاخص های بورس و نفت خام و رویکرد های  خارجی و غیر بومی قیمت گذاری با استفاده از تبدیل wang، افت و خیز واریانس S&P500،پیش بینی فراریت با استفاده از مدل چندوجهی مارکوف:شواهد مربوط به شاخص S&P100  و رویکر های عدالتی، عملکرد مشاوران تجاری: رویکرد ازمون  نسبی میانگین به واریانس، پیش بینی فراریت از طریق سود سهام،دامنه،حجم تجارت و اثرات تورم: در مثال مربوط به برزیل، براورد و شبیه سازی مدل های ویلبول خطی و  یا دوره های قیمت گذاری:کاربرد آن به مدل های ACD، ارزش گذاری رویکرد های محرک بحران با میزان خطر معادل، اثرات هفته بر VIX، شاخص های بخش CDS: مدل های دینامیک و ارزیابی خطر،احتمال شکست در عمالیات جمع اوری اعتبار در شرکت های چند ملیتی، حل مشکلات تکرار در  بازار کامل بوسیله سری های متعامد، مدیریت ریسک و بورس بهینه بر مبنای VaR برای فلزات گران بها، نفت و بورس و نسبت های بورس با رویکرد ها ایفا می کنند: کاربرد آن در بخش های Nikkei و گزینه های مذکور است.

کلیه مقالات مرتبط را میتوانید در بخش ترجمه مقالات اقتصاد ملاحظه کنید.

 

 

Title: Risk management and financial derivatives: An overview

Abstract

Risk management is crucial for optimal portfolio management. One of the fastest growing areas in empirical finance is the expansion of financial derivatives. The purpose of this special issue on “Risk Management and Financial Derivatives” is to highlight some areas in which novel econometric, financial econometric and empirical finance methods have contributed significantly to the analysis of risk management, with an emphasis on financial derivatives, specifically conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns, pricing exotic options using the Wang transform, the rise and fall of S&P500 variance futures, predicting volatility using Markov switching multifractal model: evidence from S&P100 index and equity options, the performance of commodity trading advisors: a mean-variance-ratio test approach, forecasting volatility via stock return, range, trading volume and spillover effects: the case of Brazil, estimating and simulating Weibull models of risk or price durations: an application to ACD models, valuation of double trigger catastrophe options with counterparty risk, day of the week effect on the VIX – a parsimonious representation, equity and CDS sector indices: dynamic models and risk hedging, the probability of default in collateralized credit operations, risk premia in multi-national enterprises, solving claims replication problems in a complete market by orthogonal series expansion, downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks, and implied Sharpe ratios of portfolios with options: application to Nikkei futures and listed options.

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

محصولات مشابه
قیمت‌های مسکن و ریسک اعتبار: شواهدی از ایالات متحده
خـریـد محـصـول
نقش یادگیری مشارکتی در بهبود مهارت‌های ارتباطات کلامی دانشجویان یادگیرنده EFL
خـریـد محـصـول
شکستن مقاومت میزبان توسط نیای تکاملی مستقل ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند
خـریـد محـصـول
واکنش پروسکایت ها به عنوان مبدل‌های خودرو
خـریـد محـصـول
ویژگی‌های انتقال منفذی و انتشار مؤثر مونولیت سرامیکی برای مبدل کاتالیزوری خودرو
خـریـد محـصـول
مبدل ترافیکی و کاتالیستی- آلایندگی اتمسفری مربوطه در منطقه شهری ریو دوژانیرو
خـریـد محـصـول
مکانیسم بازیابی فلزات گروه پلاتینوم از مبدل‌های کاتالیستی در سیستم‌های استفاده شده در اگزوز
خـریـد محـصـول
مطالعه تفضیلی اکسایش کاتالییستی HCHO و co در کاتالیزور Mn0.75Co2.25O4
خـریـد محـصـول
رفتار سه سویه فازهای ترکیبی و جداگانه پلاتینوم، پالادیوم و رادیوم در ترکیب گازی کامل
خـریـد محـصـول
مطالعه در مقیاس بنچ گاز مصنوعی یک مبدل کاتالیزوری ۴ راهی: اکسایش کاتالیزوری
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

برو بالا