انتخاب مجموعه ای از صندوق های سرمایه گذاری مشترک بین المللی

عنوان فارسی مقاله:انتخاب مجموعه ای از صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از برنامه ریزی آرمانی با فاکتورهای تعمیم یافته

چکیده

این مقاله به ارایه و بررسی استفاده از چندین فاکتور انتخاب صندوق های متقابلی بین المللی می پردازد. سه مورد از فاکتور های انتخاب شده، خاص صندوق های متقابل می باشند، و سه فاکتور دیگر بر گرفته از اصول اقتصاد کلان بوده و یک فاکتور بیانگر ترجیحات منطقه ای و کشوری است. هر فاکتور در رویکرد عینی چند گانه برنامه ریزی آرمانی به صورت عینی در نظر گرفته می شود. سه نمونه از برنامه ریزی آرمانی استفاده می شود(صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بین المللی).

عملکرد و کارایی بیست صندوق متقابل انتخاب شده از ۱۰ کشور در هفت منطقه، داده هایی را برای مدل های برنامه نویسی آرمانی مورد استفاده در آزمایشات در اختیار می گذارد. مجموعه پورت فولیو های حاصله و عملکرد آن ها نشان دهنده عملکرد و کارایی سرمایه گذار می باشد که به طور کاملا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

هدف اصلی این مقاله، ارایه ابزاری برای متخصصان برای ترکیب فاکتور های ترجیحی و ارزش های هدف در انتخاب مدل GP برای رسیدن به مجموعه ای از صندوق های متقابل بین المللی می باشد. هدف دیگر استفاده از یافته های مطلوب این مقاله در بررسی پورت فولیو های دیگر ابزار های مالی نظیر سهام ها و اوراق می باشد(صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بین المللی).

کلیه مقالات مرتبط را میتوانید در بخش ترجمه مقالات اقتصاد ملاحظه کنید.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:

لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: On selecting portfolio of international mutual funds using goal programming with extended factors

Abstract

This paper proposes and investigates the use of several factors for portfolio selection of international mutual funds. Three of the selected factors are specific to mutual funds, additional three factors are taken from Macroeconomics and one factor represents regional and country preferences. Each factor is treated as an objective in the multiple objective approach of goal programming. Three variants of goal programming are utilized. Past performance of twenty mutual funds selected from ten countries in seven regions provide the data for various goal programming models used in the experiments. The resulting portfolios and their performances which seem to adequately reflect the investor’s preferences are fully discussed. The main aim of this paper is to provide a vehicle for practitioners to incorporate their preferred factors, ideal target values and aspirations into their choice of GP model to obtain their desired portfolio of international mutual funds. Another aim is to exploit the favorable findings of this paper in investigating portfolios of other financial instruments such as stocks and bonds.