عنوان فارسی مقاله:آنالیز ارزش در معرض ریسک در بازارهای بورس مصر، اردن، مراکش و ترکیه: بررسی متقارن بودن مشروط در پراکنش و توزیع نرخ بازده
چکیده
در مطالعهی حاضر، کارایی مدلهای ارزش در معرض ریسک در بازارهای بورس مصر، اردن، مراکش و ترکیه پیش بینی میشود. مدل ARCH متقارن جهت آنالیز چهار بازار جدید MENA مصر، اردن، مراکش وترکیه به کار رفت. علی رغم این که مطالعات بر سبد سهام با درجهی عالی تاکید دارند، این تحقیق تنها بر موقعیت و جایگاه پایین در هر بازار توجه دارد. نتایج نشان میدهد که نرخ بازده توزیع وسیعتر و معنی دار تری در مقایسه با توزیع نرمال دارد و به این ترتیب مدل ARCH چ متقارن جهت تخمین ارزش در معرض ریسک در هر بازار معرفی شد. در نهایت اثر عدم تقارن در واریانس مشروط و توزیعات وسیع بروی سنجش ارزش در معرض ریسک بررسی شد. تخمینهای ارزش در معرض ریسک بر مبنای مدل استیودنت APARCH از ارزشهای ارائه شده با استفاده از APARCH نرمال دقیقتر میباشند و لذا بررسی ریسک مناسب نباید هر دو رفتار توزیع و حافظه بلند مدت را در این بازارها فراموش کند. سرمایه گذاران، بانکداران و مدیران صندوق باید از یافتههای ما استفاده کنند زیرا موفقیت آنها به قابلیت پیش بینی نوسانات قیمت سهام در این بازارها وابسته است(آنالیز ارزش در معرض ریسک).
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.