تشخیص و شناسایی رویدادها در سری‌های زمانی مالی

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 22

تعداد کلمات : 4600

مجله : Finance Research Letters

انتشار : 2017

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : طلایی

:

تاریخ انتشار
30 اکتبر 2020
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1412 بازدید
24,000 تومان

عنوان فارسی مقاله:تشخیص و شناسایی رویدادها در سری‌های زمانی مالی: یک رهیافت جدید با روش تغییر بی پاور

 چکیده  

 یک تست آماری جه تشخیص رویدادهای مهم در سری‌های زمانی قیمت گذاری مالی ارائه گردید. بر خلاف جهش، رویدادها به شکل تغییرات غیر لحظه‌ای و سریع در قیمت تعریف گردید. نتایج نشان داد که تست‌های غیر پارامتریک، کارکرد بدی در شناسایی رویدادها دارند. یک روش نوین برای بررسی همبستگی آماره‌های شناسایی جهش در شیوه‌ی نمونه گیری پیشنهاد شد و نتایج نشان داد که این روش باعث افزایش سرعت شناسایی رویداد تست استاندارد تا سه برابر خواهد شد.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Identifying events in financial time series – A new approach with bipower variation

Abstract

 We present a statistical test to identify significant events in financial price time series. In contrast to “jumps,” we define “events” as non-instantaneous, but nevertheless unusually fast and large, price changes. We show that non-parametric tests perform badly in detecting events so defined. We propose a new approach to explore the dependence of jump detection statistics on the sampling method used and find that our method improves the event detection rate of the standard test by a factor of three.
    دیدگاهتان را بنویسید