عنوان فارسی مقاله:تشخیص و شناسایی رویدادها در سریهای زمانی مالی: یک رهیافت جدید با روش تغییر بی پاور
چکیده
یک تست آماری جه تشخیص رویدادهای مهم در سریهای زمانی قیمت گذاری مالی ارائه گردید. بر خلاف جهش، رویدادها به شکل تغییرات غیر لحظهای و سریع در قیمت تعریف گردید. نتایج نشان داد که تستهای غیر پارامتریک، کارکرد بدی در شناسایی رویدادها دارند. یک روش نوین برای بررسی همبستگی آمارههای شناسایی جهش در شیوهی نمونه گیری پیشنهاد شد و نتایج نشان داد که این روش باعث افزایش سرعت شناسایی رویداد تست استاندارد تا سه برابر خواهد شد.