مدیریت خطر(ریسک) و مشتقات مالی : مقاله مروری

نوع فایل : word

تعداد صفحات : 12

تعداد کلمات : 3900

مجله : North American Journal of Economics and Finance

انتشار : 2012

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : طلایی

:

تاریخ انتشار
20 مارس 2020
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1223 بازدید
21,000 تومان

عنوان فارسی مقاله:مدیریت خطر(ریسک) و مشتقات مالی : مقاله مروری

 چکیده

به منظور مدیریت مال بورس مناسب مدیریت خطر از اهمیت بسیاری برخورد دار است.یکی از سریع ترین زمینه های رشد در  امور مالی تجربی توسعه مشتقات مالی می باشد. هدف  این مقاله با ارائه مدیریت خطر و مشتقات مالی برجسته کردن برخی زمینه هایی است که در آن  روش های مالی، اقتصاد سنجی، اقتصاد سنجی مالی و تجربی نقش بسیار مهمی در  تجزیه تحلیل مدیریت خطر با تاکید بر مشتقات مالی به خصوص همبستگی های شرطی و محرک های خاص بین سود حاصل از شاخص های بورس و نفت خام و رویکرد های  خارجی و غیر بومی قیمت گذاری با استفاده از تبدیل wang، افت و خیز واریانس S&P500،پیش بینی فراریت با استفاده از مدل چندوجهی مارکوف:شواهد مربوط به شاخص S&P100  و رویکر های عدالتی، عملکرد مشاوران تجاری: رویکرد ازمون  نسبی میانگین به واریانس، پیش بینی فراریت از طریق سود سهام،دامنه،حجم تجارت و اثرات تورم: در مثال مربوط به برزیل، براورد و شبیه سازی مدل های ویلبول خطی و  یا دوره های قیمت گذاری:کاربرد آن به مدل های ACD، ارزش گذاری رویکرد های محرک بحران با میزان خطر معادل، اثرات هفته بر VIX، شاخص های بخش CDS: مدل های دینامیک و ارزیابی خطر،احتمال شکست در عمالیات جمع اوری اعتبار در شرکت های چند ملیتی، حل مشکلات تکرار در  بازار کامل بوسیله سری های متعامد، مدیریت ریسک و بورس بهینه بر مبنای VaR برای فلزات گران بها، نفت و بورس و نسبت های بورس با رویکرد ها ایفا می کنند: کاربرد آن در بخش های Nikkei و گزینه های مذکور است.

کلیه مقالات مرتبط را میتوانید در بخش ترجمه مقالات اقتصاد ملاحظه کنید.

 

 

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Risk management and financial derivatives: An overview

Abstract

Risk management is crucial for optimal portfolio management. One of the fastest growing areas in empirical finance is the expansion of financial derivatives. The purpose of this special issue on “Risk Management and Financial Derivatives” is to highlight some areas in which novel econometric, financial econometric and empirical finance methods have contributed significantly to the analysis of risk management, with an emphasis on financial derivatives, specifically conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns, pricing exotic options using the Wang transform, the rise and fall of S&P500 variance futures, predicting volatility using Markov switching multifractal model: evidence from S&P100 index and equity options, the performance of commodity trading advisors: a mean-variance-ratio test approach, forecasting volatility via stock return, range, trading volume and spillover effects: the case of Brazil, estimating and simulating Weibull models of risk or price durations: an application to ACD models, valuation of double trigger catastrophe options with counterparty risk, day of the week effect on the VIX – a parsimonious representation, equity and CDS sector indices: dynamic models and risk hedging, the probability of default in collateralized credit operations, risk premia in multi-national enterprises, solving claims replication problems in a complete market by orthogonal series expansion, downside risk management and VaR-based optimal portfolios for precious metals, oil and stocks, and implied Sharpe ratios of portfolios with options: application to Nikkei futures and listed options.

دیدگاهتان را بنویسید