تجزیه و تحلیل ریسک بدهی شرکت های غیر مالی با استفاده از شبکه های دو لایه ای

نوع فایل : word

تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 25

تعداد کلمات : 10900

مجله : Industrial Management & Data Systems

انتشار : 2020

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : طلایی

:

تاریخ انتشار
10 سپتامبر 2021
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1306 بازدید
31,000 تومان

عنوان فارسی مقاله:تجزیه و تحلیل ریسک بدهی شرکت های غیر مالی با استفاده از شبکه های دو لایه ای

 چکیده

  هدف-بدهی شرکت های غیر مالی یکی از منابع مهم ریسک سیستماتیک در اقتصاد واقعی است. در حال حاضر ارزیابی میزان ریسک سیستماتیک بدهی شرکت ها یک چالش کلیدی است. در این راستا ، ما یک مدل شبکه های سرایت خطر دو لایه را پیشنهاد می کنیم.

طراحی/روش شناسی/رویکرد – ارزیابی میزان ریسک سیستماتیک بدهی شرکت ها در حال حاضر یک چالش کلیدی است. در این راستا ، ما یک مدل شبکه های سرایت دو مرحله ای را بر اساس چهار بعد پیشنهاد می کنیم: تعریف مفهوم ، ساختار داده ، ساخت شبکه انتقال خطر ، و ساخت شاخص های اندازه گیری ریسک. ما شبکه ضمانت نامه ناشر جیانگ سو را به عنوان منطقه نمونه در نظر می گیریم.

یافته ها-با در نظر گرفتن شبکه ضمانت ناشران اوراق قرضه جیانگ سو به عنوان یک منطقه نمونه ، متوجه می شویم که بین بدهی های شرکت های غیر مالی در چین ارتباط قوی وجود دارد و به راحتی می توان به یک منبع خطر سیستماتیک منطقه ای تبدیل شد. علاوه بر این ، تحقیقات تجربی ما همچنین نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض خطر خارجی و درجه گره شبکه دو شاخص کلیدی برای شناسایی شرکت های کلیدی سرایت است.

اصالت/ارزش-مشارکت اصلی این مطالعه دو برابر است. ابتدا ، این مقاله یک مدل شبکه های سرایت دو ریسک را برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک در شرکت های غیر مالی پیشنهاد می کند. دوم ، این مقاله ساختار شبکه سرایت شرکتی را شرح می دهد.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Debt risk analysis of non-financial corporates using two-tier networks

Abstract

 Purpose – Non-financial corporate debt is one of the important sources of systematic risk in the real economy. Assessing a measure of systematic risk in corporation debt is currently a key challenge. In this regard, we propose a two-tier risk contagion networks model.Design/methodology/approach – Assessing a measure of systematic risk in corporation debt is currently a key challenge. In this regard, we propose a two-tier risk contagion networks model based on four dimensions: concept definition, data structure, risk contagion network construction, and risk measurement indicators construction. We take the Jiangsu bond issuer guarantee network as a sample area.Findings –Taking the Jiangsu bond issuer guarantee network as a sample area, we find that there is a strong correlation between the debts of non-financial corporation in China, and it is easy to become a potential regional systematic risk source. In addition, our empirical research also reveals that external risk exposure and node degree of network are two key indicators when identifying key risk-contagion enterprises. Originality/value – The main contributions of this study are two-fold. First, this article proposes a two-tier risk contagion networks model to measure systematic risk in non-financial corporation. Second, this article describes the structure of the corporate risk contagion network.