عنوان فارسی مقاله:تأثیر شوک قیمت های نفت و طلا بر بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد کوپولا
چکیده
تحقیقات متعددی وجود دارد که به رفتار SE ها و روابط آنها با عوامل مختلف اقتصادی می پردازد. روشهای اقتصادسنجی و روشهای آماری معروف به کوپولا در این مقاله تأثیر قیمت نفت و طلا بر بازار بورس اوراق بهادار تهران (TSE) مورد بررسی قرار می گیرد. نفت و طلا دو عاملی هستند که برای اقتصاد ایران ضروری هستند و قیمت آنها در بازار جهانی تعیین می شود. مدلی که در این مطالعه استفاده شده ARIMA-Copula است. ما از داده های ژانویه ۱۹۹۸ تا ژانویه ۲۰۱۱ به عنوان داده های آموزشی برای یافتن مدل مناسب استفاده کردیم. اعتبار متقابل مدل با داده های ژانویه ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۱ اندازه گیری می شود. نتیجه می گیریم که: (i) هیچ رابطه مستقیم و معناداری بین قیمت طلا و شاخص TSE وجود ندارد ، اما TSE از طریق عوامل دیگر از طریق غیر مستقیم تحت تأثیر قیمت طلا است. ؛ (ii) TSE مستقل از نوسانات قیمت نفت نیست و Clayton copula می تواند چنین وابستگی بین TSE و قیمت نفت را توصیف کند. بر اساس خاصیت Clayton copula که وابستگی دم کمتری دارد ، با کاهش قیمت نفت ، شاخص سهام سقوط می کند. این بدان معنی است که کاهش قیمت نفت تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد ایران دارد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.