عنوان فارسی مقاله:ساخت پرتفوی بهینه با استفاده از مدل تک شاخص و مدل همبستگی ثابت برای شاخص LQ45 در دوره ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷
چکیده
از سال ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷ افزایش حجم سهام در اندونزی اتفاق افتاده است. این ثابت میکند که علاقه و آگاهی مردم اندونزی برای سرمایه گذاری افزایش یافته است. بنابراین، سرمایه گذاران برای به حداکثر رساندن بازده و به حداقل رساندن ریسک، باید تجزیه و پرتفویها را بهینه انجام دهند. هدف از این تحقیق ایجادپرتفویهای بهینه با استفاده از مدل تک شاخص و مدل همبستگی ثابت است. برای ایجاد یک پرتفوی بهینه، محقق از دادههای ماهانه بازده از ۲۶ سهام که به طور مداوم در LQ45 از سال ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷ لیست میشوند استفاده کرد. محاسبه عملکرد بهینه پرتفوی برای این که بدانیم کدام روش شکل گیری بهینه پرتفوی بهتر است انجام میشود. عملکرد هرپرتفوی تشکیل شده با استفاده از نسبت شارپ، نسبت ترینور و نسبت جنسن ارزیابی میشود. نتیجه روش مدل تک شاخص مشاهده شد که فقط ۱۰ سهام از ۲۶ سهام واجد شرایط قرار گرفتن در پرتفوی بهینه هستند. در حالی که برای مدل همبستگی ثابت از ۶ سهام تشکیل شده است. به طور خلاصه، این تحقیق نشان داد که پرتفویه ای بهینه ساخته شده با استفاده از مدل تک شاخص عملکرد بهتری نسبت به مدل همبستگی ثابت دارد. نسبت شارپ، نسبت ترینر و نسبت جنسن عملکرد مشابهی دارند.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.