مدل سازی بازده و سرریزهای نوسان در میان قیمت مواد غذایی در نیجریه

مدل سازی بازده و سرریزهای نوسان در میان قیمت مواد غذایی در نیجریه

نوع فایل : word

تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 29

تعداد کلمات : 10000

مجله : Journal of Agriculture and Food Research

انتشار : 2020

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : بالا

:

تاریخ انتشار
6 مارس 2022
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1281 بازدید
34,000 تومان
دانلود اصل مقاله

عنوان فارسی مقاله:مدل سازی بازده و سرریزهای نوسان در میان قیمت مواد غذایی در نیجریه

چکیده

  این مقاله بر بازده و سرریزهای نوسانات در میان کالاهای عمده کشاورزی در نیجریه تمرکز دارد. به طور خاص، ما سرریزها را در گندم، برنج، سویا، بادام زمینی و روغن پالم از نظر بازده و نوسانات با استفاده از داده‌های ماهانه از ژانویه ۱۹۸۰ تا ژوئن ۲۰۱۷ بررسی می‌کنیم. ما از رویکرد سرریز   دیبولد و یلمار(۲۰۱۲) استفاده می‌کنیم و در نتیجه  شاخص های سرریز کل، سرریز جهت دار و سرریز خالص را محاسبه میکنیم. در تلاش برای به تصویر کشیدن جنبش‌های سکولار و چرخه‌ای در بازار کالاهای کشاورزی نیجریه، ما تجزیه و تحلیل نمونه چرخشی را انجام می‌دهیم که نتایج سرریز را تکمیل می‌کند. ما شواهدی از وابستگی متقابل بین کالاهای عمده کشاورزی در نیجریه با توجه به شاخص های سرریز پیدا کردیم. جالب توجه است که سرریزهای بازده و نوسان به ترتیب هر دو روند و انفجار را نشان می دهند. علاوه بر این، دوره‌های بحرانی را می‌شناسیم که به نظر می‌رسد انگیزه نوسانات مستند در بازده و نوسانات بازار کالاهای کشاورزی نیجریه بوده است. نتایج ما نسبت به ساختار تاخیر VAR قوی است(نوسان در میان قیمت مواد غذایی).

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Modeling return and volatility spillovers among food prices in Nigeria

Abstract

 This paper focuses on the return and volatility spillovers among the major agricultural commodities in Nigeria. Specifically, we examine the spillovers across wheat, rice, soybeans, groundnut and palm oil both in terms of returns and volatility using monthly data from January 1980 to June 2017. We employ the Diebold and Yilmaz (2012) spillover approach and consequently, we compute the Total Spillover, Directional Spillover and Net Spillover indices. In a bid to capture the inherent secular and cyclical movements in the Nigerian agricultural commodities market, we carry out the rolling sample analysis which complements the spillover results. We find evidence of interdependence among major agricultural commodities in Nigeria given the spillover indices. Interestingly, return and volatility spillovers exhibit both trends and bursts respectively. In addition, we recognize crisis periods that seem to have motivated the documented fluctuations in returns and volatilities of the Nigerian agricultural commodities market. Our results are robust to the VAR lag structure.