عنوان فارسی مقاله:اثر اسلامی: بررسی پویایی رویدادهای اسلامی بر عملکرد پایدار بازارهای سهام اسلامی و متعارف

چکیده

این پژوهش سعی دارد تا تأثیرات رویدادهای اسلامی را بر بازارهای سهام اسلامی و متعارف بررسی کند و تحلیل کند که کدام بازار به این رویدادها واکنش بیشتری نشان می‌دهد. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲، این تحقیق از داده‌های روزانه بازده سهام از هشت کشور استفاده کرد: کویت، هند، نیجریه، مالزی، پاکستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. این مطالعه بررسی می‌کند که چگونه اعیاد اسلامی مانند عاشورا، عید میلاد النبی، عید قربان و رمضان بر بازارهای سهام اسلامی و غربی تأثیر می‌گذارد. محققین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) استفاده می‌کنند. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد که رویدادهای اسلامی در هند، نیجریه، مالزی، پاکستان و قطر پیوند قوی و مطلوبی با بازده سهام اسلامی دارند. با این حال، مشخص شد که بین رویدادهای اسلامی و بازده سهام اسلامی در سه کشور باقیمانده همبستگی کمی وجود دارد. این مطالعه همچنین یک همبستگی قوی و مطلوب را بین رویدادهای اسلامی و عملکرد سهام متعارف در همه کشورها نشان می‌دهد. این یافته‌ها با ارائه یک تحلیل مقایسه‌ای از تأثیر رویدادهای اسلامی بر بازارهای سهام اسلامی و بازارهای سهام اصلی، به مجموعه مطالب جاری می‌افزایند. هر دینی مجموعه‌ای از آیین‌های خاص خود را دارد که پیروان آن آن را رعایت می‌کنند و این آیین‌ها غالباً بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی تأثیر می‌گذارند. این مطالعه با بررسی تأثیر مناسبت‌های اسلامی بر بازارهای سهام اسلامی و متعارف، ارتباط دقیق بین این رویدادها و عملکرد بازار سهام را روشن می‌کند.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:

لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: The Islamic effect: Exploring the dynamics of Islamic events on sustainable performance of Islamic and conventional stock markets

Abstract

This study attempts to investigate the effects of Islamic events on both Islamic and conventional stock markets and analyze which market reacts more pronouncedly to these events. From 2012 to 2022, the research used daily stock return data from eight nations: Kuwait, India, Nigeria, Malaysia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. The study examines how Islamic holidays such as Ashura, Eid Meelad ul Nabi, Eid ul Azha, and Ramadan affect both Islamic and Western stock markets. The researchers use the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (GARCH) model to analyze the data. The results of this analysis show that Islamic events in India, Nigeria, Malaysia, Pakistan, and Qatar have a strong and favorable link with Islamic stock returns. However, it was discovered that there is a little correlation between Islamic events and Islamic stock returns in the remaining three nations. The study also reveals a strong and favorable correlation between Islamic events and conventional stock performance in all countries. By offering a comparative analysis of the effect of Islamic events on Islamic stock markets and mainstream stock markets, these findings add to the body of current material. Every religion has its own set of rituals that its adherents observe, and these rituals frequently have an impact on different economic and non-economic activities. This study sheds light on the precise connection between these events and stock market performance by examining the impact of Islamic occasions on both Islamic and conventional stock markets.