توابع وابستگی دامنه ای مدل دو متغیره هوسلر-ریس

عنوان فارسی مقاله:توابع وابستگی دامنه ای مدل دو متغیره هوسلر-ریس

چکیده

ضریب وابستگی دامنه، یک مورد خاص از تابع وابستگی دامنه، وابستگی شدید بین دو متغیر تصادفی را اندازه‌گیری می‌کند. مشخص شده است که ضریب وابستگی دامنه بردارهای تصادفی گاوسی دو متغیره با ضریب همبستگی ثابت ρ < 1 صفر است و نرخ آن تغییرات منظم را در صفر برآورده می‌کند. در این یادداشت، تابع وابستگی دامنه بردارهای تصادفی گاوسی دو متغیره با ضریب همبستگی پویا ρn را که شرط هوسلر-ریس را برآورده می‌کند، در نظر می‌گیریم. ما همچنین نرخ‌های همگرایی را به توابع وابستگی دامنه تحت برخی از شرایط هوسلر-ریس تصفیه شده تعیین می‌کنیم. محصولات فرعی عبارتند از راسته‌های دامنه و توابع سفارش دامنه با بسط‌های مرتبط.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:

لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Tail dependence functions of the bivariate Hüsler–Reiss model

Abstract

The tail dependence coefficient, a special case of the tail dependence function, measures extremal dependence between two random variables. It is known that the tail dependence coefficient of bivariate Gaussian random vectors with constant correlation coefficient |ρ| < 1 is zero with rate satisfying regular variation at zero. In this note, we consider the tail dependence function of bivariate Gaussian random vectors with dynamic correlation coefficient ρn satisfying the Hüsler–Reiss condition. We also establish the convergence rates to the tail dependence functions under some refined Hüsler–Reiss conditions. By-products are the tail orders and tail order functions with related expansions.