عنوان فارسی مقاله:قواعد ساده ی تجارت و خصوصیات تصادفی بازده سهام
چکیده
این مقاله دو مورد از ساده ترین و مشهورترین قوانین تجارت را بررسی می کند – میانگین متحرک و دامنه معاملات با استفاده از شاخص داوجونز از ۱۸۹۷ به ۱۹۸۶٫ تجزیه و تحلیل آماری استاندارد با استفاده از تکنیک های بوت استرپ انجام شد. در واقع ، نتایج ما پشتیبانی قوی از استراتژی های فنی را فراهم می کند. بازده به دست آمده از این استراتژی ها با چهار مدل محبوب مطابقت ندارند: گشت تصادفی ، AR (1) ، GARCH-M و GARCH نمایی. سیگنال های خرید به طور مداوم بازده بالاتری نسبت به سیگنال های فروش دارند و علاوه بر این ، بازدهی پس از سیگنال های خرید نسبت به بازدهی پس از سیگنال های فروش نوسان کمتری دارند و علاوه بر این ، بازده های پس از سیگنال های خرید نسبت به بازدهی پس از سیگنال های فروش ، نوسان کمتری دارند. علاوه بر این ، بازدهی پس از سیگنال های فروش منفی است ، که به راحتی با هیچ یک از مدل های تعادل موجود موجود توضیح داده نمی شود.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.