عنوان فارسی مقاله:مطالعه ای در مورد نوسانات نامتقارن: مطالعه موردی بورس ملی در هند
چکیده
هدف این مطالعه یافتن اثر نامتقارن در بورس ملی است که در آن Nifty50 به عنوان شاخصی برای NSE در نظر گرفته می شود. بازده را می توان به عنوان تغییر در ارزش یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی معین بیان کرد. نوسان نرخ تغییر در ارزش امنیتی است. این یک ارزیابی حسابی از پراکندگی بازده قیمت های اوراق بهادار است. قیمت سهام بسیار غیرقابل پیش بینی است و سرمایه گذاری در سهام را مخاطره آمیز می کند. پیشبینی نوسانها و مدلسازی، گستردهترین حوزههایی هستند که باید بررسی شوند. مطالعه حاضر ارتباط بین دو متغیر، یعنی بازده سهام و نوسانات در بازار سهام در هند را توصیف می کند. نوسانات با استفاده از تکنیک GARCH نامتقارن، یعنی ابزار EGARCH ۱،۱ که در ساختن مطالعه استفاده شد، اندازهگیری میشود. قیمت های بسته شدن Nifty به صورت روزانه برای تجزیه و تحلیل از دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ با ۲۴۷۸ مشاهده در مطالعه استفاده شد. این مدل نوسانات در طول دوره مذکور را متوقف میکند. برآیند مدل GARCH نامتقارن، وجود اثر اهرمی را در شاخص نشان داد و تأثیر واریانس شرطی را نیز تأیید کرد. علاوه بر این، تکنیک EGARCH در تشنج نوسانات نامتقارن مناسب است(مطالعه موردی بورس ملی).
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.