عنوان فارسی مقاله:درک پویایی ریسک سیستمی و رشد اقتصادی: شواهدی از سیستم بانکداری ترکیه

چکیده

بحران بانکی که در آغاز سال ۲۰۲۳ و پس از بحران جهانی ۲۰۰۸ تجربه شد، بار دیگر نشان دهنده اهمیت ریسک سیستمیک در سراسر جهان بود. این مطالعه به بررسی پویایی ریسک سیستمی در سیستم بانکی ترکیه و تأثیر آن بر رشد اقتصادی پایدار بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ می‌پردازد. از طریق روش کسری مورد انتظار مؤلفه (CES) و تجزیه و تحلیل سرریز کمی، بانک‌های خصوصی مانند گارانتی بانک، آکبانک، ایزبانک و یاپی بانک به عنوان منابع اصلی ریسک سیستمیک شناسایی شدند. تجزیه و تحلیل سطح بالایی از ارتباط بین بانک‌ها را در طول رکود بازار نشان می‌دهد به طوری که TSKB، واکیفبانک، ایزبانک، هالک بانک، ایکبانک و یاپی بانک و گارانتی بانک به عنوان انتقال دهنده ریسک خالص عمل می‌کنند، در حالی که QNB، ICBC، سکربانک، هولدینک GSD و الباکا تورک به عنوان گیرنده ریسک خالص عمل می‌کنند. این مطالعه با استفاده از مدل VAR سوئیچینگ مارکوف (MS-VAR)، نشان می‌دهد که افزایش ریسک سیستمیک به طور قابل‌توجهی رشد اقتصادی را در طول دوره‌های مالی افزایش یافته کاهش می‌دهد. این یافته‌ها بر اهمیت نظارت بر ریسک‌های سیستمی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در بخش بانکداری تأکید می‌کند و پیامدهای سیاست، الزام نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران برای اولویت‌بندی مدیریت ریسک سیستمی را برجسته می‌کند. این همچنین نظارت دقیق به شناسایی نقاط ضعف و عدم تعادلی که می‌تواند ثبات مالی را به ریسک بیندازد کمک می‌کند. اجرای به موقع سیاست‌ها و قوانین در پیشگیری از انباشت ریسک سیستمیک و مقابله با ریسک موجود بسیار مهم است. چنین اقداماتی از ثبات بخش بانکداری محافظت می‌کند و اثرات منفی بالقوه را بر اقتصاد گسترده‌تر کاهش می‌دهد.

ادامه مطلب

راهنمای خرید:

لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Understanding Systemic Risk Dynamics and Economic Growth: Evidence from the Turkish Banking System

Abstract

The banking crisis experienced at the beginning of 2023 in the aftermath of the global 2008 crisis served as a stark reminder of the importance of systemic risk once again across the world. This study examines the dynamics of systemic risk in the Turkish banking system and its impact on sustainable economic growth between the period of 2007 and 2022. Through the Component Expected Shortfall (CES) method and quantile spillover analysis, private banks, such as Garanti Bank (GARAN), Akbank (AKBNK), I¸s Bank (ISCTR), and Yapı ve Kredi Bank (YKBNK), are identified as major sources ˙ of systemic risk. The analysis reveals a high level of interconnectedness among the banks during market downturns, with TSKB, Vakıfbank (VAKBNK), I¸s Bank (ISCTR), Halk Bank (HALKB), Akbank ˙ (AKBNK), Yapı ve Kredi Bank (YKBNK), and Garanti Bank (GARAN) serving as net risk transmitters, while QNB Finansbank (QNBFB), ICBC Turkey Bank (ICBCT), ¸Sekerbank (SKBNK), GSD Holding (GSD), and Albaraka Türk (ALBRK) act as net risk receivers. Employing the Markov switching VAR (MS-VAR) model, the study finds that increased systemic risk significantly reduces economic growth during heightened financial periods. These findings underscore the importance of monitoring systemic risks and implementing proactive measures in the banking sector. The policy implications highlight the requirement for regulators and policymakers to prioritize systemic risk management. Close monitoring helps detect weaknesses and imbalances that could put financial stability at risk. Timely implementation of policies and rules is crucial in the prevention of the accumulation of systemic risks and in dealing with the existing hazards. Such measures protect the stability of the banking sector and mitigate potential negative effects on the broader economy